Sazone generosamente el filete de ternera con sal y pimienta. Caliente el aceite de oliva en una sartén a fuego alto.
Dore el filete por todos lados hasta que esté bien sellado, aproximadamente 2-3 minutos por lado. Retire la carne de la sartén y deje enfriar ligeramente.
Unte el filete con la mostaza Dijon mientras aún esté caliente. Déjelo enfriar completamente.
En un procesador de alimentos, pique finamente los champiñones.
En la misma sartén utilizada para la carne, derrita la mantequilla a fuego medio. Agregue la chalota y el ajo, sofría hasta que estén tiernos.
Añada los champiñones y cocine hasta que todo el líquido se evapore, removiendo ocasionalmente, unos 10 minutos. Sazone con sal, pimienta y tomillo. Deje enfriar completamente.
Coloque un trozo grande de papel film sobre una superficie limpia.
Coloque las lonchas de jamón serrano sobre el papel film, superponiéndolas ligeramente para formar un rectángulo lo suficientemente grande como para envolver el filete.
Extienda el duxelles enfriado de manera uniforme sobre el jamón.
Coloque el filete en el centro y, con la ayuda del papel film, enróllelo cuidadosamente de manera apretada. Retuerce los extremos del papel film para asegurar y refrigere por al menos 30 minutos.
Precaliente el horno a 400F.
Estire el hojaldre en una superficie enharinada formando un rectángulo lo suficientemente grande como para envolver la carne.
Retire la carne del papel film y colóquela en el centro del hojaldre. Pinte los bordes del hojaldre con la mezcla de yema de huevo.
Envuelva la carne con el hojaldre, sellando bien los bordes. Recorte cualquier exceso de hojaldre. Coloque el filete envuelto con la unión hacia abajo en una bandeja para hornear.
Pinte la parte superior con más mezcla de yema de huevo y haga unos cortes ligeros en la superficie para crear un patrón decorativo.
Hornee en el horno precalentado por 25-30 minutos, o hasta que el hojaldre esté dorado y la carne alcance el punto de cocción deseado (125F para término medio).
Retire del horno y deje reposar por 10 minutos antes de cortar en rodajas gruesas y servir inmediatamente.